Strategie Initial Balance Retracement (IBR): Jak využít historická data pro přesnější vstupy

Většina traderů tráví hodiny hledáním nových patternů, indikátorů nebo vstupních potvrzení, které jim pomohou zpřesnit analýzu trhu.

Někdo obchoduje průrazy trendových čar, jiný čeká na Fair Value Gap a další se rozhoduje podle Price Action nebo Order Flow.

Na tom není nic špatného.

Jednomu důležitému prvku ale většina retailových traderů vůbec nevěnuje pozornost – historickým datům.

Profesionální obchodníci nestaví svá rozhodnutí pouze na tom, co právě vidí v grafu. Zajímá je především to, jak se podobná situace chovala v minulosti a jestli mají jejich rozhodnutí skutečnou statistickou výhodu.

A právě na stejném principu je postavená strategie Initial Balance Retracement (IBR).

Nejde o strategii, která se snaží předpovědět budoucnost.

Jejím cílem je filtrovat obchodní příležitosti pomocí historických dat a obchodovat pouze situace, které měly v minulosti dlouhodobou statistickou výhodu.

V tomto článku ti ukážu celý proces krok za krokem.

Obsah článku

1. Jak funguje strategie Initial Balance Retracement?
2. Nech Initial Balance určit směr
3. Počkej na průraz jedné strany Initial Balance
4. Vyber cenovou a časovou zónu pro vstup
5. Zvol vhodný target
6. Shrnutí
7. Začni využívat historická data i ve svém tradingu

Jak funguje strategie Initial Balance Retracement?

Přestože může strategie Initial Balance Retracement na první pohled působit složitě, ve skutečnosti se skládá pouze ze čtyř kroků.

Každý z nich na sebe navazuje a společně vytváří obchodní plán založený na historických datech, ne na odhadování směru trhu.

Nech Initial Balance určit směr

Každý obchodní den začíná stejně.

Nejdříve necháme vytvořit Initial Balance, tedy cenové rozpětí první hodiny obchodní seance.

Právě toto rozpětí vytvoří dvě nejdůležitější referenční úrovně dne:

• IB High
• IB Low

Pokud ještě nevíš, jak Initial Balance funguje nebo proč je první hodina trhu tak důležitá, doporučuji si nejprve přečíst náš článek Co je Initial Balance?, kde celý koncept vysvětlujeme podrobně.

Jakmile je Initial Balance vytvořený, máme připravený základ pro celý obchodní den.

Počkej na průraz jedné strany Initial Balance

Druhým krokem je trpělivost.

Nevstupujeme do trhu hned po vytvoření Initial Balance.

Nejdříve čekáme, až cena prorazí jednu z jeho hranic.

Může dojít buď k průrazu IB High, nebo IB Low.

Historická data ukazují, že na většině instrumentů dochází přibližně v 75–80 % všech dnů, kdy trh Initial Balance prorazí, pouze k proražení jedné strany. Přesná hodnota se samozřejmě liší podle konkrétního trhu, obchodní seance nebo zvolených filtrů.

Pro ukázku dál pracujeme s NQ a dnem úterý. Statistika níže ukazuje 444 úterků s bullish potvrzením breaku; v dalších krocích pak dataset ještě zúžíme o filtr potvrzení breaku mezi 10:30 a 10:40 ET.

To ale neznamená, že breakout automaticky obchodujeme.

Naopak.

Breakout je pro nás pouze prvním filtrem.

Pokud dojde k proražení IB High, začínáme hledat pouze long příležitosti. Pokud trh prorazí IB Low, zaměřujeme se pouze na short obchody.

Tím výrazně zúžíme počet scénářů, které během dne řešíme.

Pokud tě zajímá, jak pomocí historických dat odhadnout, kterou stranu Initial Balance trh pravděpodobněji prorazí, podívej se na strategii Initial Balance Breakout (IBB).

Vyber cenovou a časovou zónu pro vstup

Jakmile máme určený obchodní směr, přichází nejdůležitější část celé strategie.

Nevstupujeme do obchodu okamžitě po breakoutu.

Čekáme na návrat ceny do oblasti, která měla historicky nejvyšší pravděpodobnost reakce – v tomto případě retracement level od 0 do -0.19.

Na grafu to vypadá takto:

Stejně důležitý je ale také čas.

Historická data ukazují nejen to, kam se trh po breakoutu nejčastěji vrací, ale také kdy k tomuto návratu obvykle dochází.

V tomto případě můžeme očekávat hlavní pullback v časovém rozmezí od 10:30 do 11:00 ET.

Na grafu to vypadá takto:

Právě kombinace cenové zóny a časového okna tvoří oblast, ve které hledáme vstup do obchodu.

Na základě těchto dat následně umisťujeme také Stop Loss, který vychází z logiky strategie, nikoliv z náhodně zvoleného počtu ticků nebo bodů.

Zvol vhodný target

Posledním krokem je určení cíle obchodu.

Ani tady nepoužíváme pevně daný poměr Risk : Reward.

Místo toho vycházíme z historických dat.

IB Lab ukazuje, kam se trh po podobných breakoutech historicky nejčastěji dostal a jak velký pohyb bylo možné očekávat.

Můžeme vidět, že do zóny od 0.2 do 0.29 jsme se dostali přibližně v 82 % scénářů – tomu říkám vysokopravděpodobnostní target. Na úroveň +0.25, kterou na cenovém grafu níže vyznačuje zelené pásmo Target, se trh dostal přibližně v 77 % případů.

Na grafu to vypadá takto:

Díky tomu můžeš nastavit target na základě dlouhodobých statistik, ne pouze podle pocitu.

Výsledek 2.24 RR.

Shrnutí

Celá strategie Initial Balance Retracement stojí na jednoduchém procesu.

Nejdříve zakreslíš Initial Balance.

Poté počkáš na průraz jedné z jeho hranic.

Pomocí historických dat následně vybereš nejvhodnější cenovou a časovou zónu pro vstup a nakonec nastavíš target na základě toho, jak se podobné obchodní dny vyvíjely v minulosti.

Díky tomu nevznikají tvoje obchodní rozhodnutí na základě emocí nebo dojmu z grafu, ale na základě dlouhodobě ověřených statistik.

Začni využívat historická data i ve svém tradingu

Celá strategie Initial Balance Retracement stojí na historických datech.

Právě ta ti pomohou lépe vyhodnotit obchodní den, filtrovat kvalitnější obchodní příležitosti a dělat rozhodnutí s větší jistotou.

Všechny statistiky použité v této strategii najdeš přímo v IB Lab, včetně našeho IB indikátoru pro TradingView, který automaticky zakreslí Initial Balance přímo do grafu.

Místo ruční analýzy tisíců obchodních dnů tak získáš všechny důležité informace během několika sekund.